Please use this identifier to cite or link to this item: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/32563
Title: Stochastic processes for asset prices.
Στοχαστικές διαδικασίες για τις τιμές περιουσιακών στοιχείων.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών
Subject classification: Χρηματοοικονομική
Finance
Keywords: Stochastic processes,Wiener process,Poisson process,Geometric Brownian motion,Option pricing,Forecasting stochastic volatility,Στοχαστικές διαδικασίες,Διαδικασία Wiener,Διαδικασία Poisson,Γεωμετρική κίνηση Brown,Τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης,Πρόβλεψη στοχαστικής μεταβλητότητας
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/32563
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.12374
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΟΕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. Δεληβασίλης Χρήστος (2023).pdf1.74 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons