Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29880Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Μόσχου, Ανδρομάχη | el |
| dc.date.accessioned | 2020-05-27T08:42:33Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-27T08:42:33Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29880 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9776 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Χαρτοφυλάκιο | el |
| dc.subject | Λογαριθμική συνάρτηση χρησιμότητας | el |
| dc.subject | Σημείο ισορροπίας | el |
| dc.subject | Επενδυτής | el |
| dc.subject | Portfolio | en |
| dc.subject | Logarithmic utility function | en |
| dc.subject | Equilibrium | en |
| dc.subject | Investor | en |
| dc.title | Η συμπεριφορά του επενδυτή με λογαριθμική συνάρτηση χρησιμότητας | el |
| dc.title | Investor behavior with logarithmic utility function | en |
| heal.type | masterThesis | - |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| heal.classification | Χαρτοφυλάκιο | - |
| heal.dateAvailable | 2020-05-27T08:43:33Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | el |
| heal.publicationDate | 2020 | - |
| heal.bibliographicCitation | Βιβλιογραφία: σ. 49 | el |
| heal.abstract | Στην παρούσα εργασία αναλύεται η συμπεριφορά του επενδυτή με λογαριθμική συνάρτηση χρησιμότητας σε μια αγορά με Risk-free asset. Στο άρθρο «Mean-Variance approximation to expected utility» , ο Markowitz , για έναν επενδυτή με Λογαριθμική συνάρτηση χρησιμότητας προτείνει την προσέγγιση της χρησιμότητας με τετραγωνική συνάρτηση χρησιμότητας. Τα αποτελέσματα του βασίζονται σε προσομοίωση και δεν δίνει τους αναλυτικούς τύπους. Οι Levy-Markowitz στο άρθρο τους υποστήριξαν ότι η αναμενόμενη τιμή της λογαριθμικής συνάρτησης ισούται με τον γεωμετρικό μέσο της. Μεγιστοποιώντας την προσεγγιστική τιμή της λογαριθμικής συνάρτησης χρησιμότητας υπολογίσαμε το βέλτιστο σημείο της καθώς και τη βέλτιστη τιμή της. Τέλος, διαπιστώσαμε ότι η τιμή της αναμενόμενης λογαριθμικής συνάρτησης χρησιμότητας είναι περίπου ίση με την προσεγγιστική τιμή της αναμενόμενης λογαριθμικής συνάρτησης χρησιμότητας. | el |
| heal.abstract | The present work analyzes the behavior of the investor with a logarithmic utility function in a risk-free asset market. In the article "Diverging from Utility Utility", Markowitz, for an Investor with Logarithmic Function, proposes to approach utility with a quadratic utility function. The results are based on simulation and do not give their detailed formats. Levy-Markowitz argued in their paper that the expected value of the logarithmic function is equal to its geometric mean. By maximizing the approximate value of the logarithmic utility function we calculated its optimal point as well as its optimal value. Finally, we found that the value of the expected utility logarithm is about the approximate value of the expected utility logarithm. | en |
| heal.advisorName | Συμεωνίδης, Σπυρίδων | el |
| heal.committeeMemberName | Συμεωνίδης, Σπυρίδων | el |
| heal.committeeMemberName | Σίμος, Θεόδωρος | el |
| heal.committeeMemberName | Γκωλέτσης, Γεώργιος | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | - |
| heal.numberOfPages | 50 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΟΕ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Μ.Ε. ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 2020.pdf | 265.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
