Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39798Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Πρέντζας, Θεόδωρος | el |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T10:21:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T10:21:31Z | - |
| dc.identifier.uri | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/39798 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Μεταβλητότητα | el |
| dc.subject | Δυναμικές Συσχετίσεις | el |
| dc.subject | Μετάδοση Κινδύνου | el |
| dc.title | Μεταβαλλόμενη Συσχέτιση και Μετάδοση Κινδύνου στον Τραπεζικό Τομέα της Ευρώπης | el |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.type | masterThesis | el |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| heal.secondaryTitle | Μία Προσέγγιση με Μονομεταβλητά και Πολυμεταβλητά Μοντέλα | el |
| heal.classification | Χρηματοοικονομική Οικονομετρία | el |
| heal.dateAvailable | 2026-02-27T10:22:32Z | - |
| heal.language | el | el |
| heal.access | free | el |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών | el |
| heal.publicationDate | 2026-02-11 | - |
| heal.abstract | Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εξετάζει τη δυναμική της μεταβλητότητας σε μετοχές μεγάλων ευ- ρωπαϊκών τραπεζών και μιας ελληνικής τράπεζας, χρησιμοποιώντας προηγμένα στοχαστικά μοντέλα τύπου GARCH και EGARCH αλλά και πολυμεταβλητών μοντέλων όπως DCC . Στόχος της έρευνας είναι η ανάλυση των διακυμάνσεων των αποδόσεων και η αποτίμηση της επίδρασης σημαντικών οικονο- μικών κρίσεων και γεγονότων στην τραπεζική αγορά απο το 2007 έως το 2024. Για την υλοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν ημερήσια δεδομένα κλεισίματος τιμών για τις μετοχές των BNP Paribas, Deutsche Bank, ING Bank και Τράπεζα Πειραιώς. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τον υπολογισμό των λογαριθμικών αποδόσεων, την εκτίμηση υποδειγμάτων GARCH και EGARCH για τη μέτρηση και πρόβλε- ψη της υπο συνθήκη διακύμανσης, καθώς και τη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ των εξεταζόμενων τίτλων.Επίσης,η χρήση πολυμεταβλητών μοντέλων παρέχει μια ευέλικτη προσέγγιση για την εκτίμηση χρονικά μεταβαλλόμενων συντελεστών συσχέτισης μεταξύ χρηματοοικονομικών αποδόσεων.Επιπλέον, πραγματοποιείται συγκριτική ανάλυση της μεταβλητότητας μεταξύ περιόδων σχετικής σταθερότητας και περιόδων οικονομικών αναταραχών, όπως η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η κρίση χρέους της Ευρωζώνης, η πανδημία COVID-19 και οι γεωπολιτικές εντάσεις των τελευταίων ετών. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την έντονη αύξηση της μεταβλητότητας κατά περιόδους κρίσεων, επιβεβαιώνοντας ότι οι τραπεζικές μετοχές ανταποκρίνονται άμεσα και με έντονη διακύμανση σε ε- ξωτερικά σοκ. Τα μοντέλα EGARCH , λόγω της δυνατότητας τους να συλλαμβάνουν ασυμμετρίες στις διακυμάνσεις, παρείχαν ακριβέστερες εκτιμήσεις σε σύγκριση με τα απλά GARCH , ειδικά σε περιόδους αρνητικών αποδόσεων. Η ανάλυση της συσχέτισης έδειξε αύξηση της συνδιακύμανσης μεταξύ των τραπεζικών τίτλων σε περιόδους κρίσης, στοιχείο που υποδηλώνει μειωμένα οφέλη διαφοροποίησης σε τέτοιες συνθήκες.Τέλος η χρήση του DCC μοντέλου χρησιμοποιείται για τη μελέτη της ’συστημικής επικινδυνότητας’. Η εργασία συμβάλλει στην κατανόηση της συμπεριφοράς της μεταβλητότητας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο και παρέχει χρήσιμα συμπεράσματα για επενδυτές, διαχειριστές χαρτο- ϕυλακίων και ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου και την πρόβλεψη μεταβλητότητας σε περιόδους αβεβαιότητας. | el |
| heal.advisorName | Σίμος, Θεόδωρος | el |
| heal.committeeMemberName | Γρηγοριάδης, Βασίλειος | el |
| heal.committeeMemberName | Ντρίτσος, Γεώργιος | el |
| heal.committeeMemberName | Σίμος, Θεόδωρος | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | el |
| heal.academicPublisherID | uoi | el |
| heal.numberOfPages | 54 | el |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΟΕ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| theo6.pdf | Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία του ΠΜΣ " Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων" | 624.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
