Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29884| Title: | The long memory of volatility Υποδείγματα μακράς μνήμης για μετοχές με μεταβλητή διακύμανση |
| Institution and School/Department of submitter: | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών |
| Subject classification: | Financial market -- Volatility |
| Keywords: | Volatility,Stochastic volatility,Long memory stochastic volatility,Fractional differencing,ARFIMA,Spectrum density |
| URI: | https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29884 http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9780 |
| Appears in Collections: | Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΟΕ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Μ.Ε. GIATRA DESPOINA 2020.pdf | 775.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
